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Calcul taux zero coupon et discount factor


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les swaps de taux de référence libor. Le terme de coupon a une origine historique et remonte à une époque o les obligations étaient encore tirées sur papier. Un instrument financier «zéro-coupon» est un instrument qui ne donne coupon de tooile 90 120cm prix lieu à aucun paiement intermédiaire d'intérts. Pour calculer le prix de certains produits, comme par exemple les swaps de taux, il est nécessaire de déterminer une courbe de taux particulière appelée courbe zéro-coupon. On doit seulement vérifier qu'ils sont bien exprimés en base exact/exact (dans le cas contraire, on effectuera une conversion. Les différentes utilisations des swaps de taux. Programme : Rappel sur le marché et les conventions des swaps de taux. Indices de références post-déterminées : T4M, TAG. Historique et développement du marché des swaps. Les écart entre les taux «couponnés» ont été volontairement écartés afin de faire ressortir les résultats des calculs des taux zéro coupons.

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Comment calculer les taux forward à partir des taux zéro



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Ces rendements sont matérialisés par l'ordonnée de littlewoods promo code la courbe, les abscisses représentant la durée de l'investissement. Swaps de taux contre TAG (taux annuel glissant). Un flux final de remboursement. Objectifs : Approfondir les techniques de gestion du risque de taux. Durée de la formation: 2 jours, objectifs: - Approfondir les techniques de gestion du risque de taux; - Matriser le pricing des swaps de taux; - Valoriser les swaps de taux de référence libor; - S'initier à la valorisation des autres structures de swaps. On dit aussi qu'il n'y a pas de détachement de coupon intermédiaire.



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A partir de la courbe des taux zéro-coupon, il est possible de calculer les taux forward correspondant. Et payer le taux zéro-coupon qui prévaudra.

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